Deutsche Märkte schließen in 8 Stunden 10 Minuten
  • DAX

    15.292,02
    +92,34 (+0,61%)
     
  • Euro Stoxx 50

    3.979,01
    +26,56 (+0,67%)
     
  • Dow Jones 30

    34.021,45
    +433,79 (+1,29%)
     
  • Gold

    1.834,30
    +10,30 (+0,56%)
     
  • EUR/USD

    1,2111
    +0,0026 (+0,22%)
     
  • BTC-EUR

    41.070,96
    -1.514,28 (-3,56%)
     
  • CMC Crypto 200

    1.374,05
    -13,86 (-1,00%)
     
  • Öl (Brent)

    63,88
    +0,06 (+0,09%)
     
  • MDAX

    31.972,87
    +277,30 (+0,87%)
     
  • TecDAX

    3.309,48
    +24,90 (+0,76%)
     
  • SDAX

    15.559,20
    +106,11 (+0,69%)
     
  • Nikkei 225

    28.084,47
    +636,46 (+2,32%)
     
  • FTSE 100

    7.004,97
    +41,64 (+0,60%)
     
  • CAC 40

    6.325,53
    +37,20 (+0,59%)
     
  • Nasdaq Compositive

    13.124,99
    +93,31 (+0,72%)
     

Archegos wirft im Basler Ausschuss regulatorische Fragen auf

Silla Brush
·Lesedauer: 2 Min.

(Bloomberg) -- Der Zusammenbruch von Archegos Capital Management LP, der die betroffenen Banken rund 10 Milliarden Dollar (8,4 Milliarden Euro) kosten dürfte, beschäftigt nun auch den Basler Ausschuss für Bankenaufsicht. Weitere Kontrollen für die Bankenindustrie dürften die Folge sein.

Für Carolyn Rogers, die Generalsekretärin des Gremiums, in dem sich die Aufseher der wichtigsten Volkswirtschaften koordinieren, ist jedenfalls klar, dass der Fall Lücken bei den Berichtspflichten der Banken offenbart hat. Bill Hwangs als Family Office firmierender Fonds war über verschiedene Banken gigantische und komplexe Wetten auf Aktien eingegangen, die bis zuletzt unsichtbar blieben.

“Offenlegung war ein Problem”, sagte Rogers in einem Interview mit Bloomberg News. Die involvierten Banken - unter anderen Nomura Holdings Inc. und Credit Suisse Group AG - konnten sich “kein vollständiges Bild über das gesamte Engagement dieses Kunden machen”, sagte sie. Die Deutsche Bank AG kam bekanntlich durch einen Blitzverkauf in letzter Sekunde gerade noch davon.

Zwar sei es zu früh, um eine spezifische regulatorische Antwort zu formulieren, der Basler Ausschuss werde jedoch wahrscheinlich mehr Augenmerk auf strukturierte Finanzprodukte und Total Return Swaps legen. Das Gremium, zu dessen 45 Mitgliedern Bundesbank, Bafin, Europäische Zentralbank und Federal Reserve gehören, legt Prinzipien der Aufsicht fest, an die sich ihre Mitglieder im Interesse globaler Zusammenarbeit halten.

“Ein Fall wie dieser mit Verlusten dieser Größenordnung bei mehreren globalen Banken, die alle auf einen einzelnen Kunden oder eine einzelne Transaktion zurückzuführen sind, wird immer am Tisch des Basler Ausschusses diskutiert”, sagte Rogers.

Während sich der Basler Ausschuss mit der Seite der Banken beschäftigt, sieht sich die US-Börsenaufsicht SEC unter Druck, die Swap-Regeln zu überprüfen, die die Händler zu Transparenz verpflichten sollen. Auch ein Jahrzehnt nach Einführung des Dodd-Frank-Gesetzes in den USA sind Datenstandards noch nicht vollständig umgesetzt.

Rogers, die seit 2019 Generalsekretärin des Basler Ausschusses ist, sagte des weiteren:

Die Mitglieder seien sich einig, dass die pandemiebedingten regulatorischen Erleichterungen für Banken auslaufen sollten, wobei der Zeitpunkt von Land zu Land variieren kannDas Kriterium der Leverage Ratio in den USA sei “erheblich härter als der Basler Standard”, und die amerikanischen Behörden haben bei ihrer geplanten Überartbeitung des Standards “viel Spielraum”Risikogewichte für die Staatsanleihen in Bankbüchern seien ein “sehr schwieriges” politisches Thema. “Banken halten aus sehr offensichtlichen Gründen mehr Staatsschulden als vor einem Jahr”, sagte Rogers. “Wenn wir Risikogewichte gehabt hätten, hätte dies das letzte Jahr schwieriger gemacht. Es wäre nicht hilfreich gewesen”

Überschrift des Artikels im Original:Archegos Blowup Prompts Regulatory Questions at Basel Committee

For more articles like this, please visit us at bloomberg.com

Subscribe now to stay ahead with the most trusted business news source.

©2021 Bloomberg L.P.