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RAM Active Investments lanciert RAM Diversified Alpha Fonds (UCITS)

·Lesedauer: 4 Min.

RAM Active Investments SA („RAM AI"), ein systematischer Asset Manager mit Sitz in Genf, lanciert den RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS – DIVERSIFIED ALPHA (den „Fonds"). Der Fonds setzt einen robusten und stabilen systematischen Anlageprozess ein, um die Volatilität und Streuung innerhalb einer breit diversifizierten globalen Vermögensallokation auszunutzen, mit der Absicht, asymmetrische Renditen mit geringer Korrelation zu den globalen Märkten zu bieten.

„Technologische Innovation ist eine Schlüsselkomponente der Portfoliokonstruktion", erklärt Maxime Botti, Gründungsgesellschafter & Senior Fund Manager bei RAM AI, der das von den Fondsmanagern und Wissenschaftlern Philippe Huber und Tony Guida gebildete Systematic Macro Team leitet. „Wir haben eine ähnliche Methode angewendet wie bei unseren alternativen Investmentfondsstrategien, deren Ziel darin besteht, mittelfristig unkorrelierte Renditen für eine breite Masse von Anlageklassen zu liefern."

Der Fonds zielt darauf ab als echter Diversifizierer in einer globalen Vermögensallokation zu fungieren, indem er sich bemüht absolute Erträge zu erzielen, und zwar nicht nur unter normalen Marktbedingungen, sondern auch dann, wenn dies in Zeiten von extremen Marktschwankungen am nötigsten ist.

Der Ansatz zur Modellierung der Portfoliostreuung ist agnostisch und adaptiv. RAM AI modelliert die Beziehungen zwischen liquiden Vermögenswerten, indem diese auf relativer Basis und über mehrere Dimensionen analysiert werden. Die umfangreichen und sich weiterentwickelnden Rechenkapazitäten von RAM AI ermöglichen eine kontinuierliche Analyse großer Datenmengen, um über verschiedene Zeiträume – von kurz- bis langfristig – die rentabelsten Strategien zu identifizieren.

„Indem wir uns bei der Lösung mehrdimensionaler Probleme auf Techniken stützen, die den Naturwissenschaften entlehnt sind, ermöglicht die Verwendung eines genetischen Algorithmus der die Evolution nachbildet, unseren Modellen die Auswahl von Alpha-Werten, wodurch die Gesamtstrategie widerstandsfähiger wird", fügt Philippe Huber hinzu.

„In dem Maße, wie sich die Finanzmärkte verändern (weniger Unabhängigkeit, Zentralbankinterventionen usw.) verändert sich auch unser Modell", sagt Tony Guida. Der Fonds profitiert von einem soliden Prozess der Alpha-Generierung und Selektion; mehrmals im Jahr erfolgt eine Neubewertung der Alpha-Quellen, um den sich ändernden Marktbedingungen Rechnung zu tragen.

Der Fonds ist ab dem 10. November 2020 im UCITS-Format für Anleger in Deutschland, Frankreich, Finnland, Großbritannien, Italien, Luxemburg, Norwegen, Portugal, Schweden und in der Schweiz verfügbar.

RAM Active Investments

RAM Active Investments ist ein systematischer Asset Manager und verfügt über langjährige Erfahrung bei der Wertschöpfung für seine Kunden unter sämtlichen Marktbedingungen. Das Research steht im Mittelpunkt unseres disziplinierten Anlageansatzes, der es uns ermöglicht, neue Marktineffizienzen durch den Einsatz modernster innovativer Technologien zu identifizieren und kontinuierlich auszunutzen

Ram Active Investments, 2007 von Thomas de Saint-Seine, Maxime Botti und Emmanuel Hauptmann gegründet und seit März 2018 ein verbundenes Unternehmen der Mediobanca Group, arbeitet weltweit unabhängig mit mehr als 40 Mitarbeitern und verfügt über vier Niederlassungen in Genf (Hauptsitz), Zürich, Luxemburg und Mailand. Ende Juni 2020 beläuft sich das verwaltete Vermögen auf 2 Milliarden US-Dollar.

Weitere Informationen über RAM Active Investments finden Sie auf der Website ram-ai.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

Über das Team

Philippe Huber kam im Jahr 2017 als Senior Quantitative Analyst zu RAM AI, um an der Entwicklung systematischer Anlagestrategien mitzuarbeiten. Im Jahr 2020 wurde er Fondsmanager des RAM Diversified Alpha Fonds. Sein Interesse gilt weiterhin der Entwicklung einer firmeneigenen Backtesting-Suite und unkonventioneller Optimierungstools in Cuda/C++ für GPUs.

Philippe Huber hat einen preisgekrönten Doktortitel in Ökonometrie und Statistik (Universität Genf, 2004) und hat einen Abschluss der EPFL (MSc, Physik, 1998) und der Universität Genf (MSc, Ökonometrie und Statistik). 2001

Tony Guida kam im Jahr 2019 als Senior Quantitative Researcher zu RAM AI und wurde 2020 Fondsmanager des Diversified Alpha Fonds. Seine Arbeit konzentriert sich in erster Linie auf die Extraktion von Marktineffizienzen aus verschiedenen Quellen, von traditionellen Fundamentaldaten über Marktdatensignale bis hin zu alternativen Daten und Machine Learning. Seine Expertise liegt im Handel von Aktien aus dem mittleren bis niedrigen Frequenzbereich.

Tony begann seine Karriere bei Unigestion im quantitativen Equity Low Volatility Team und wurde später Mitglied des Forschungs- und Anlageausschusses für Minimum Variance Strategien, wo er die Factor Investing Research Group für institutionelle Kunden leitete. Im Jahr 2015 wechselte er als Senior Consultant für Risikoallokations- und Faktorstrategien zu Edhec Risk Scientific Beta, bevor er 2016 zu einem großen britischen Pensionsfonds ging, um die interne Abteilung für systematische Aktienstrategien aufzubauen und als Senior Quantitative Portfolio Manager 6 Milliarden GBP mit zu verwalten.

Unter ihrem Namen haben Philippe und Tony verschiedene Publikationen in einigen der besten wissenschaftlichen Forschungsfachzeitschriften veröffentlicht, unter anderem den kürzlich publizierten Artikel „Genetic Algorithms: A heuristic approach to multi-dimensional problems" (Genetische Algorithmen: Ein heuristischer Ansatz für vielschichtige Probleme).

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201111005298/de/

Contacts

Lidia Marqués
Head of Communications & Events
E-Mail: ram-communication@ram-ai.com
Telefon: +41 58 726 87 27