Deutsche Märkte öffnen in 16 Minuten

Europe EQD- und Global EQD-Kongresse: Leitender quantitativer Analyst von OptionMetrics spricht über Einzelhandel und Nachfrage bei Optionen

Anbieter von Optionsdatenbanken und Analysen stößt zu institutionellen Investoren, Portfolioverwaltern bei globalen Investment-Events in Barcelona und Las Vegas

NEW YORK, May 12, 2022--(BUSINESS WIRE)--OptionMetrics, ein Anbieter von Optionsdatenbanken und Analysen für institutionelle Investoren und akademische Forscher weltweit, gibt bekannt, dass der leitende quantitative Analyst Garrett DeSimone bei den Europe EQD- und Global EQD-Kongressen über die Optionsnachfrage berichten wird. OptionMetrics sponsert beide Kongresse, die führende Experten für substantielle Forschungspräsentationen und Forumsdiskussionen zu den neuesten Marktperspektiven zusammenführen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220511005285/de/

Vom Meme-Aktien-Wahn bis zum Nasdaq-„Wal" ist es offensichtlich, dass der Optionsbestellfluss das zugrundeliegende Aktienverhalten beeinflusst, jedoch ist es weniger augenscheinlich, welche Hedging-Indikatoren oder Optionsgriechen Prognosefähigkeit für zugrundeliegende Aktienrenditen haben. Der leitende quantitative Analyst bei OptionMetrics, Garrett DeSimone, wird auf dem Europe EQD 2022 in Barcelona vom 16. bis 17. Mai und auf dem Global EQD 2022 in Las Vegas vom 25. bis 26. Mai über Demand for Option Order Delta vortragen. Die Kennzahl für das Delta-Ungleichgewicht, bekannt als DOOD, bietet Einblicke in fundiertes Handeln und Gamma-Hedging sowie Renditen in der zugrundeliegenden Aktienportfolio-Wertentwicklung. Dieses Schaubild zeigt die kumulativen Renditen einer 1-USD-Anlage am SPX, hohe DOOD, niedrige DOOD und lange/kurze (L/S) Portfoliostrategien. Sowohl die hohe DOOD als auch die L/S-Portfoliostrategie übertreffen den SPX und weisen eine Vermögenssteigerung auf 4,20 USD bzw. 2,55 USD auf. Von einer risikobereinigten Perspektive aus betrachtet zeigt das lange/kurze Portfolio einen überragenden Sharpe-Quotienten von 1,08 gegenüber 0,81 der S&P 500-Vergleichsgröße und hat ein bedeutendes 3-Faktor-Alpha von 0,0026 (14 % pro Jahr). Weitere Informationen auf https://link.edgepilot.com/s/bb29bb2d/NDkZMNaUjEi0nujSidDN8w?u=http://www.optionmetrics.com/. (Graphic: Business Wire)

  • OptionMetrics ist Aussteller und Sponsor des Europe EQD 2022, der vom 16. bis 17. Mai 2022 in Barcelona stattfindet. DeSimone wird über Demand for Option Order Delta am Dienstag, dem 17. Mai um 9:35 Uhr berichten. Angesichts zunehmender Beweise, dass der Optionsbestellfluss das zugrundeliegende Aktienverhalten beeinflusst, wird DeSimone eine neue auf Optionen basierte Kennzahl vorschlagen, um das Delta-Nachfrageungleichgewicht durch die Endnutzer von Optionen zu schätzen.

  • OptionMetrics ist QR Code-Sponsor und Aussteller auf dem Global EQD 2022, der vom 25. bis 26. Mai 2022 in Las Vegas stattfinden wird. DeSimone wird ebenfalls über Option Order Delta am Donnerstag, dem 26. Mai um 10:55 Uhr sprechen.

OptionMetrics wird seine IvyDB US-Datenbank präsentieren, die historische Tagesenddaten für US-amerikanische börsengehandelte Wertpapier- und Index-Optionen umfasst, sowie Optionsdaten für Europa, Asien, Kanada und globale Indizes. Darüber hinaus nutzt das Unternehmen seine IvyDB Futures-Datenbank für historische Optionspreise für die US-Futures-Märkte, Signed Volume für die Einzelhandelsaktivität und direktionales Kaufen sowie IvyDB Borrow Rate, um Chancen und Risiken für Leerverkäufe zu bewerten.

„Angesichts der erhöhten Volatilität, steigenden Inflation, globalen Ungewissheit und des rekordartigen Einzelhandelsinteresses am Optionshandel sind dies definitiv interessante Zeiten für Investoren. Wir freuen uns darauf, globale Investmentexperten bei den anstehenden Events persönlich kennenzulernen, um die Wichtigkeit umfassender, hochwertiger Daten zur Bewertung von Strategien und Risiken, insbesondere in volatilen Zeiten, zu diskutieren", sagte David Hait, Ph.D., CEO von OptionMetrics.

Zur Vereinbarung eines Termins kontaktieren Sie bitte Salesteam@optionmetrics.com.

Über OptionMetrics

Mit einer Bilanz von über 20 Jahren als der führende Anbieter historischer Informationen zu Optionen und implizierter Volatilität bietet OptionMetrics seine IvyDB-Datenbanken führenden Portfolioverwaltern, Händlern, quantitativen Forschern in über 300 unternehmerischen und akademischen Einrichtungen weltweit an, um sie in die Lage zu versetzen, Investmentstrategien zu entwickeln und zu testen, empirische Forschung zu betreiben und Risiken zu bewerten. www.optionmetrics.com, LinkedIn, Twitter, Facebook.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220511005285/de/

Contacts

Hilary McCarthy
Clearpoint Agency
774.364.1440
Hilary@clearpointagency.com

Wir möchten einen sicheren und ansprechenden Ort für Nutzer schaffen, an dem sie sich über ihre Interessen und Hobbys austauschen können. Zur Verbesserung der Community-Erfahrung deaktivieren wir vorübergehend das Kommentieren von Artikeln.